Árszalagoknak rengeteg formája van, valójában a mozgóátlagok továbbfejlesztett formái. Annak köszönhetik létezésüket, hogy a mozgóátlagok nem képesek számításba venni az ár volatilitását. A mozgóátlagok eme hiányosságáról az előző cikkünkben írtunk bővebben.

Az árszalagok nagyon hasonlítanak a mozgóátlagokhoz, tehát az árban az uralkodó irányt határozzák meg. Az előnyük az, hogy a mozgóátlag két oldalán futó sáv megvédi a kereskedőt a volatilitás adta árcsapongásoktól.

Így a kereskedő csak akkor kap jelzést, ha a megszokott mozgásnál erősebb elmozdulás jön létre az árban. A legerősebb trendek mindig egy erős kitörésből indulnak el, ezért ez az indikátor ideálisan jelzi a trendszerű elmozdulásokat.

Természetesen a kereskedők leleményessége rengetegféle variációt hozott létre ebben az indikátor típusban is. Voltak, akik a középvonal számolását változtatták, és voltak, akik a középvonal körül futó értékeket változtatták meg különböző elgondolások alapján. Az árszalagok közé tartozik a méltán híres Bollinger Band is, ami 20-as periódusú mozgó átlag köré rajzolt kétszeres átlagos eltérési (StdDeviation) értékkel képez szalagot.

Mi a tesztjeinkben többféle verziót is kipróbáltunk, ami a logikus módja lehet, hogy az mozgóátlag köré szalagokat építsünk:


1. Mozgóátlag értékének 2% sávja
2. Az ár 2%-os sávja
3. Aktuális idősík ATR kétszerese
4. Átlagos eltérés (Standard Deviation)

Be és kilépési kritériumnak a szakirodalomból egy közismert rendszert vettünk alapul.

A megelőző mozgóátlag jelzéseket vettük trendiránynak, és pozíciót nyitottunk, amikor az ár kitört a szalagból és zártunk amikor az ellenkező irányban törte át azt. Alap kockázatunk mindig az aktuális sáv szélessége volt.

A grafikon itt is azt mutatja hogy a nagyobb mozgóátlag paraméterek nyugodtabb, megbízhatóbb jelzéseket adnak. Bal oldalt az ideális %-os szorzók változóit láthatjuk. (szerk. megj. 0.02=2%)

Az eredmény már ígéretesebbnek bizonyul. Láthatjuk a fejlődést a sima mozgóátlag stratégiákhoz képest. Lehet látni hogy a teljesítménygörbénk már nem annyira volatilis, a veszteségi szakaszok is sokkal “nyugodtabbak” mint előzőleg.

Meg kell jegyeznem, hogy bár az eredményeink csábítóak, egy kereskedési rendszer valójában több, mint egy egyszerű megfigyelt szignál, avagy egy gyertyaminta. Amit ma elkészítettünk annak a hivatalos kereskedői megnevezése piaci előny tesztelése, avagy szakszóval: “Alpha-keresés”.

Az automatizált kereskedői munka csak ezután kezdődik, amikor felméri és kiteljesíti a kereskedő a piaci előnyt egy teljesen működő rendszerré, hogy az évekig stabil eredményeket hozhasson.

A kereskedő a kereskedési rendszerével tulajdonképpen a különböző piaci helyzetekre készül fel, amiben egy belépési szignál csupán egy kis része a teljes rendszernek.

Következő bejegyzésünkben a volatilitást nem “kiküszöbölni”, hanem jelzőrendszerként beleépíteni fogjuk a tesztjeinkbe és lemérjük, hogy képes-e javítani az Alpha értékünkön.

Ha a bejegyzésünk elnyerte a tetszésedet, kérlek oszd meg Facebookon, hogy eljusson barátaidhoz is!

A bejegyzésekben található példakódok a tananyag megvásárlásával érhetőek el.

Olvass tovább: