Sok szakkönyvben az áll, hogy az ideális kockázat, a kereskedői tőke 1-2%-a. El is fogadtam ezt a szabályt, egészen addig, amíg nem találkoztam egy kezdő kereskedővel, aki a szokásos pár tízezer forintos kockázat helyett, 3-4 millió forintot kockáztatott kereskedésenként. Mikor megkérdeztem, miért nem veszi komolyan a kockázatkezelés gyakorlását, felvilágosított, hogy számára – mint sikeres vállalkozó – a 4 millió forint a helyes érték, mert ez a kereskedői tőkéjének az 1%-a.

Pár évvel később futottam vele össze egy hotelban, ahol elmesélte, hogy már nem tőzsdézik, akkoriban az üzlet sem ment olyan jól, és ahogy már nem kereste meg a sokszorosát a „kockázatának”, megremegett a keze és pár vesztes kereskedés után nem mert többet a számítógép elé ülni… és hazautalta a pénzét.

Ekkor döbbentem rá, hogy kockázat vállalásunkat nem lehet csak matematikai alapokra fektetni, hisz életünk változásaival mindig változik a kockázatvállaló hajlandóságunk is!

Valójában minden kereskedő a bizalmát fekteti bele a kereskedési rendszerébe! De ha nincs meg a szükséges bizalom, akkor nincs meg bennünk az az erő sem, hogy lenyomjuk a gombot.

A matematika jó irányt mutat számunkra, de a félelem mindig erősebb és blokkolja a kereskedőt.

Tehát az egyedüli megoldás a bizalom felépítése rendszerünkkel szemben. Ez többféleképpen is megvalósulhat. Például valódi szituációkban, de demó kereskedéssel. Az egyedüli probléma ebben az esetben az, hogy a pénz terhe, sajnos eltűnik a kereskedő válláról. A másik megoldás, mikor az ideális kockázatunk töredékével gyakoroljuk stratégiánkat. Viszont erre nem minden tőzsdei piac alkalmas. A határidős piacon elég nagy lépésközöket kell tartani, mivel ott nem létezik tört Lot/Contract, mint a FOREX – piacon.

A bizalom felépítése időigényes feladat, főleg ha pénz forog kockán.

Pontosan ezért választják megoldásként sokan a Daytrade kereskedési stílust. Úgy gondolják, ha a kereskedő 5 perces grafikonon gyakorolja kereskedési rendszerét, napos vagy 4 órás grafikon helyett, naponta többször is adódhatnak kereskedési szignálok. Tehát nem kell heteket, hónapokat várnia az ideális szituációk kialakulására. Egy hónap alatt akár 100 végrehajtott kereskedési eredményt is összegyűjthet. Ez logikus megoldásnak hangzik, mégis a tapasztaltabb kereskedők csóválják a fejüket. De miért?

A piacok nem egyszerű fogadóirodák, hanem befektetési színhelyei a világ tőkéjének. A befektetők pénzének mozgása teremti meg a piacok összefüggését. Nem mindenki magánkereskedő. Vannak cégek, entitások, akiknek a piaci befektetés az üzletük része. Nem azért tőzsdéznek hogy pénzt keressenek, hanem megvédik magukat pl. a nemesfémek árának ingadozásától. Gondoljunk csak az árutőzsdékre és a határidős piacokra, vagy pl. a nagy mobiltelefon gyártó cégekre.

Ezeket a tényeket sok kezdő kereskedő hajlamos elfelejteni. Ezért sajnos hiába gondoljuk, hogy a nyári vakáció alatt, 5 perces grafikonon leteszteljük a napos swing stratégiánkat. Stratégiánk más eredményeket fog adni napos, órás, 5 perces grafikonon, és mást az őszi, vagy a tavaszi időszakokban. Sajnos hiába is fordulunk a kereskedési naplónkhoz, amiben „feketén-fehéren” le van könyvelve, mikor, milyen kockázat mellett, milyen hasznot, vagy veszteséget könyveltünk el.

Az eredmények mindig változni fognak a különböző hónapokban, piacokon, vagy idősíkokon és különböző gazdasági szituációkban is.

Az automatizált kereskedésben mi stratégia analízist használunk, ami gyorsan teszteli a különböző időszakokat és piacokat. A teszt nem vesz sok időt igénybe. Pár perc és a kezünkben vannak az adatok több ezer kereskedésről, és rengeteg piacról.

A platform lehetőséget ad a paraméterek egyéb tesztelésére is, mint például a legideálisabb kockázat megválasztására. Amikor ezeket az eredményeket összegyüjtjük, akkor egy reálisabb képet kapunk a stratégiánk teljesítő képességéről.

Végezetül szeretnék pár hasznos tapasztalatot megosztani veletek, amiket az évek alatt gyűjtöttünk össze.:
  Egy arany szabály: Sose a pénzre, hanem a kereskedési rendszeredre és a kivitelezésre koncentrálj!

  A pozícióméreted legyen mindig “%” alapú, így ideálisan csökken ha vesztő sorozatban vagy, és nő ha nyerő sorozatban.

  Sose emeld vagy csökkentsd hirtelen a kockázatot, mert az első pár vesztes kereskedés tönkreteszi az eddig összekuporgatott profitokat.

  A kockázat lelki alapú! Viszont matematikailag értelmetlen ha a kockázat kisebb mint 0.5%, de “veszélyes” ha nagyobb mint 3%.

  Próbáld kontrollban tartani a kapzsiságot. A túl magas kockázat – még akkor is ha nyerő sorozatban vagy – folyamatosan hibákra sarkallja a kereskedőt.

  Törvényileg nem szabályozott piacokon, (pl.: a FOREX) soha ne utalj a kereskedési számládra nagyobb összeget, mint a maximális veszteségi szinted, plusz a szükséges margin (általában a tőke max. 30%-a). A többit inkább tartsd a bankszámládon biztonságban.

  Ha optimalizált pozícióméretet használsz, akkor az első 100 kereskedésben mindig csak a matematikailag “biztonságos” kb. 1%-2%-al folytasd a kereskedést. Csak ezek után kapcsolj át a pozícióméret számolásra, mert addigra már megvan a számoláshoz szükséges valódi kereskedési adat.

Érdemes megemlíteni egy apró trükköt is. Sok kereskedő kedveli, hogy a kereskedési platformra hagyja a kockázatkezelés és menedzselés kérdését. Ezt fél-automatizált rendszernek nevezzük. Amikor kialakul a belépési jelzés egy gombnyomással átadja a munkát a kereskedési platformjának. Ez segíti a kereskedőt, hogy fókuszban maradjon, így a kockázat nagysága nem vonja el a figyelmét.

Ha a bejegyzésünk elnyerte a tetszésedet, kérlek oszd meg Facebookon, hogy eljusson barátaidhoz is!

A bejegyzésekben található példakódok a tananyag megvásárlásával érhetőek el.

Olvass tovább: