Meglepő módon, pozitívan teljesítő stratégiát találni, vagy összeállítani egyet, nem is olyan nehéz, mint azt a legtöbb kezdő kereskedő gondolná. Mégis, a legtöbb trader félkész stratégiával lép ki az éles piacra, amiből egyértelműen következik a bukás! De vizsgáljuk meg, mi is az a félkész stratégia.

1. Hogyan is szokott az átlag kereskedő új stratégiát építeni magának? Legtöbben ismerősök, weboldalak, könyvek és fórumokon található jó ötletekre hagyatkoznak. Ha a stratégia szimpatikusnak tűnik, főleg ha egy ismerős, vagy egy magabiztos fórumos bejegyzése támogatja, akkor jöhet is a következő lépés.

2. A Backtest. A grafikont visszatekerve, és találomra megvizsgálva a legutóbbi 20-30 alkalmat, azt látja, hogy a stratégia jól teljesített, akkor már megvan a szükséges bizalma a rendszerben. Ki is lehet próbálni élesben.

3. Irány a piac! De mi van, ha az első kereskedés eredménye negatív. Mi történik, ha tegyük fel, a stopot kiütve fordul a piac és azután a jó irányba megy tovább az árfolyam?

4. Egyszerű a megoldás. Változtatni kell! Senki nem akar a gép előtt ülni és nézni, amint veszendőbe megy a pénze.

5. Javítunk a rendszeren, ami az egész stratégiát hatékonyabbá teszi. De a következő kereskedésnél így is negatív lesz az eredmény. Nem jön be, és a rákövetkezőnél sem.

6. Most már felismerjük, hogy maradni kellett volna az eredeti ötletnél, ezért gyorsan visszaállunk rá. Logikus, hiszen a kezdeti stratégiát a backtest eredmények is igazolták! Mégis igazunk volt, működik a stratégia!

7. És ekkor újabb veszteség jön! Ekkor szinte mindenki feladja, és újra a fórumokat nézi, könyveket és új oktatásokat kezd keresni. Ekkor térünk vissza az 1. ponthoz.

Ez egy kicsit sarkított történet, de a helyzet még ennél is rosszabb szokott lenni, ha néha egy-egy nyereség is becsúszik, az csak a reménykedést erősíti és a trader tovább forog a 4-es és 6-os pontok között kering. A valódi probléma az, hogy az éles piacon való kereskedés lelki nyomás alá helyezi a kereskedőt. Amikor az adott szituációra nincs kidolgozott terv, akkor szinte biztosan hibásan reagál a trader, amit később “újra gondol”. Ez a félkész stratégia.

 

Mi a megoldás?

 

A legfontosabb, hogy ismerned kell a saját stratégiád mutatóit!

Nézzünk egy példát. Az Automatizálás tananyagunkban szerepel egy példa stratégia. Ez a stratégia napjainkban az interneten jó pár szakmai weboldalon megtalálható.

A Stratégia mutatói
– Kezdő tőke: 100’000 €
– Hozam: 198’603 €
– Hozam %-ban: 198 %
– Átlagos nyereség / veszteseég: 2.74
– Maximális veszteség: 4.49 %
– Profitgörbe:

Mikor a kezdő kereskedő ilyet lát, azonnal dörzsöli a tenyerét – megvan a várva várt megoldás, ami a félrerakott pénzéből hatalmas vagyonokat fog termelni. Hamarosan meglesz az autó, a ház, gazdagság.

De mi történik, amikor ez a szakasz elkezdődik?

De várjunk csak! Mért kell tétlenül figyelni, amint a stratégia elveszíti a pénzt! „Változtatnom kell!” És kezdődik elölről a fent leírt folyamat.

A stratégia próbaköve az Automatizálás

Ismernünk kell a saját stratégiánk adta mutatókat, ebből a leglényegesebb elemek azok, hogy mekkora veszteségsorozatok milyen sűrűn fordulhatnak elő. Így tudatában vagyunk, mekkora veszteségekkel számolhatunk az elvárt nyerő időszakokhoz képest.

Én azért tartom jónak az Automatizálást, mert nem engedi, hogy félkész stratégiával lépjünk ki a piacra. Nézzük meg, mi az a minimum, ami szükséges egy automatizált stratégiához?


1. Legyen objektív belépési jelzés
2. Legyen objektív stop meghatározás
3. Legyen objektív célár, vagy stop húzási technika
4. Legyen objektív kockázati menedzsment

Ha ezek megvannak, akkor már gyorsan megismerhetjük, és elemezhetjük a stratégiánk mutatóit akár 15-20 piacon és 10-15 évre visszamenőleg.

5. Ismerjük a maximális veszteségi szint mélységét, hosszát és előfordulási esélyét

Csakis a fenti kritériumok alapján dönthetünk úgy, hogy a stratégia alkalmas arra, hogy bekerülhessen a próba stratégiák csoportjába.

Ha a bejegyzésünk elnyerte a tetszésedet, kérlek oszd meg Facebookon, hogy eljusson barátaidhoz is!

A bejegyzésekben található példakódok a tananyag megvásárlásával érhetőek el.

Olvass tovább: